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autoregressive Schätzverfahren

Sind die Störvariablen (Störgröße) in linearen Einzelgleichungsmodellen nicht mehr unkorrelierte, identisch verteilte Zufallsvariablen, sondern Realisationen eines bekannten, stationären (Stationarität) autoregressiven stochastischen Prozesses (AR(p)-Prozeß), dann müssen die unbekannten Koeffizienten des Modells mit der verallgemeinerten Methode der kleinsten Quadrate geschätzt werden (verallgemeinerte Kleinst-Quadrate-Schätzfunktion). Werden die Störvariablen durch einen autoregressiven Prozeß erster Ordnung erzeugt und ist der zugehörige Autokorrelationskoeffizient bekannt, läßt sich das Ausgangsmodell mit den autokorrelierten Störvariablen so transformieren, daß aus der Anwendung der gewöhnlichen Methode der kleinsten Quadrate auf das transformierte Modell die verallgemeinerten Kleinst-Quadrate-Schätzfunktionen für das ursprüngliche Modell resultieren. - Das Problem bei dem praktischen Einsatz eines solchen a. S. besteht darin, daß nicht nur der Typ des autoregressiven Prozesses bekannt sein muß, sondern auch dessen Parameter unverzerrt geschätzt werden sollten. Die bekannten Schätzverfahren für die Autokorrelationskoeffizienten ergeben jedoch nur verzerrte Schätzfunktionen. Dieser bias der Schätzfunktion für den Autokorrelationskoeffizienten kann dazu führen, daß die Anwendung der gewöhnlichen Methode auf das daher nicht korrekt transformierte Modell nicht mehr die eigentlich gesuchten verallgemeinerten Kleinst-Quadrate-Schätzfunktionen ergibt. Von den verschiedenen Ansätzen zur Lösung dieses Problems ist vor allem der Cochrane-Orcutt-Schätzer gebräuchlich.

 

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