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AR(p)-Prozeß

autoregressiver Prozeß p-ter Ordnung. Ein stochastischer Prozeß heißt AR(p), wenn seine Realisation im Zeitpunkt t linear nur von seinen p gewichteten Vergangenheitswerten und einem weißen Rauschen abhängt. Ein autoregressiver Prozeß erster Ordnung, kurz AR(1), ist demzufolge ein stochastischer Prozeß, dessen Realisation im Zeitpunkt t nur von seiner gewichteten Realisation im Zeitpunkt t-1 und einem weißen Rauschen abhängt. Ist das Gewicht gleich 1, so spricht man von einem random walk.

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