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Störgröße

Störvariable, im Regressionsmodell und allgemein bei der Spezifikation von ökonometrischen Modellen (Spezifikation) die Zufallsvariable, die beim strukturellen Ansatz (Struktur) für jede Beobachtung der endogenen Variablen neben den Werten der exogenen Variablen zur Erklärung herangezogen wird. Über die Störgröße werden gewisse Annahmen getroffen, etwa daß ihr Erwartungswert null ist, daß ihre Varianzen gleich sind, daß sie unkorreliert sind, so daß sie generell als Realisationen von weißem Rauschen betrachtet werden können. Gegebenenfalls wird auch die Annahme getroffen, daß die Störgröße normalverteilt sind. Die Störgröße sind der Inbegriff der Einflüsse, die in nicht dominierender Weise neben den exogenen Variablen auf die endogene Variable einwirken.

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