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Methode der kleinsten Quadrate

gebräuchliche Methode zur Schätzung der Parameter in den Regressionsmodellen und Modellen der Ökonometrie (Ökonometrie 2., 3.). Die Parameter der zu schätzenden Funktion werden so bestimmt, daß die Summe der Abweichungsquadrate zwischen der Regressionsfunktion und den Beobachtungspunkten aus der Stichprobe minimal wird (gewöhnliche Methode der kleinsten Quadrate). Im Gegensatz zur Maximum-Likelihood-Methode ist die Methode der kleinsten Quadrate k. Q. unabhängig von der Spezifikation der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Störgrößen. Die geschätzten Parameter besitzen wünschenswerte Eigenschaften: Sie sind beste lineare unverzerrte Schätzer.

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