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Maximum-Likelihood-Methode

Methode zur Schätzung der Parameter von Regressionsmodellen und Modellen der Ökonometrie (Ökonometrie 2., 3.). Die Parameter der Schätzfunktion werden so gewählt, daß die Wahrscheinlichkeit, genau die Beobachtungspunkte der vorliegenden Stichprobe zu erhalten, maximal wird; mit anderen Worten maximieren die Schätzwerte die sog. Likelihoodfunktion. - Die Anwendung der Methode setzt voraus, daß die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Störgrößen bekannt ist. Sind diese normalverteilt mit Erwartungswert Null und konstanter Varianz (Normalverteilung), so resultieren daraus die gleichen Schätzfunktionen für die Parameter der Regressionsgleichungen wie bei der Methode der kleinsten Quadarate.

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