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Einzelgleichungsmodell

eine endogene Variable wird durch eine oder mehrere Variablen erklärt. Die Funktionalform kann linear oder nichtlinear sein. Tritt die zu erklärende Variable verzögert unter den erklärenden Variablen auf, handelt es sich um ein dynamisches Modell. Die Diskrepanz zwischen den beobachteten und den vom Modell beschriebenen Werten wird entweder durch Störvariablen (Störgröße) oder bzw. und durch Meß- oder Beobachtungsfehler erklärt. Im einfachsten Fall wird ein Störvariablenansatz gewählt, die Funktionalform ist linear und alle erklärenden Variablen sind exogen. Für ein solches Modell liefert die gewöhnliche Methode der kleinsten Quadrate beste lineare unverzerrte Schätzfunktionen. Verletzungen dieser Annahmen führen dazu, daß die Schätzfunktionen diese wünschenswerten Eigenschaften einbüßen und sind daher durch Spezifikationsfehlertests zu überprüfen. Im Falle eines dynamischen Modells sind die Kleinst-Quadrate-Schätzfunktionen verzerrt. Unter Umständen ist es jedoch vorteilhaft, anstelle einer unverzerrten Schätzfunktion mit großer Varianz eine verzerrte Schätzfunktion mit kleinerer Varianz zu wählen. - Vgl. auch Ökonometrie 3 a).

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