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Spezifikationsfehlertests

Tests sowohl für die stochastische als auch für die ökonomische Spezifikation eines ökonometrischen Modells (Spezifikation). Vor einem solchen Test muß aber immer entschieden werden, welcher Teil der Spezifikationsannahmen überprüft werden soll und welche Teile ungeprüft bleiben. - Die meisten der Spezifikationsfehlertests sind für lineare Einzelgleichungsmodelle konzipiert und basieren auf den Schätzresiduen einer gewöhnlichen Methode der kleinsten Quadrate bzw. davon abgeleiteten Residuen. Zu den Tests der stochastischen Spezifikation zählen u. a. die Autokorrelationstests und die Tests auf Heteroskedastizität. Häufig gibt aber bereits eine visuelle Betrachtung der Entwicklung der Schätzresiduen Hinweise auf eventuelle Spezifikationsmängel. Die Annahme beobachtungsinvarianter Koeffizienten kann mit sogenannten Strukturbruchtests überprüft werden. Tests auf Fehler im systematischen Teil des Modells wurden z. B. von J. A. Hausman und J. B. Ramsey vorgeschlagen. Bei Mehrgleichungsmodellen deuten große numerische Unterschiede und Vorzeichenwechsel in den Schätzverfahren mit beschränkter Information bzw. Schätzverfahren mit voller Information geschätzten Koeffizienten auf im Modell vorhandene Spezifikationsfehler hin.

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