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Autokorrelationstest

zur Überprüfung der Nullhypothese nichtautokorrelierter Störvariablen (Störgröße) in ökonometrischen Modellen wird als Alternativhypothese i. d. R. ein autoregressiver Prozeß erster Ordnung AR(1) - (AR(p)-Prozeß) - unterstellt. Für statische lineare Einzelgleichungsmodelle wird dabei üblicherweise der Durbin-Watson-Test verwendet. Tritt die mit dem Modell zu erklärende, endogene Variable verzögert unter den erklärenden Variablen des Modells auf, ist diese Testfunktion verzerrt. Für dynamische Modelle sind daher andere Testverfahren wie z. B. der h-Test nach Durbin (Durbins-h-Test) zu verwenden. Die Testidee von Durbin und Watson läßt sich auch auf statische vollständig lineare Mehrgleichungsmodelle übertragen. Für dynamische lineare Mehrgleichungsmodelle, deren Strukturformkoeffizienten mit einem Schätzverfahren bei beschränkter Information ermittelt wurden, sind ebenfalls Autokorrelationstest bekannt.

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