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Durbins-h-Test

tritt die zu erklärende endogene Variable eines Einzelgleichungsmodells um eine Beobachtungsperiode verzögert unter den erklärenden Variablen auf, dann ist die Testfunktion nach Durbin und Watson (Durbin-Watson-Test) verzerrt. Die Nullhypothese nichtautokorrelierter Störvariablen (Störgröße) wird bei Anwendung dieses Tests häufig auch dann angenommen, wenn diese Hypothese falsch ist. J. Durbin hat deshalb für diese Situation eine meist mit h-Test bezeichnete Testfunktion entwickelt, die unter der Nullhypothese nichtautokorrelierter Störvariablen asymptotisch standardnormalverteilt bzw. deren Quadrat 2 (1)-verteilt ist.

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