A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Durbin-Watson-Test

mit dieser Testfunktion wird die Nullhypothese nichtautokorrelierter Störvariablen (Störgröße) in linearen Einzelgleichungsmodellen überprüft. Als Alternativhypothese wird ein autoregressiver Prozeß erster Ordnung (autoregressive Schätzverfahren) betrachtet. Da die exakte Verteilung dieser Testfunktion vom jeweiligen Modell abhängt, haben J. Durbin und G. Watson Abschätzungen der tatsächlichen Verteilung nach unten und oben gemacht, die nur vom Stichprobenumfang und der Anzahl der zu schätzenden Koeffizienten abhängen. Diese Abschätzungen für die kritischen Werte dieses Testes sind tabelliert und erleichtern so die Durchführung dieses Autokorrelationstestes. - Zur Berechnung des Testwertes werden als Schätzwerte für die nichtbeobachtbaren und annahmegemäß identisch unabhängig normalverteilten Störvariablen die Residuen einer gewöhnlichen Kleinst-Quadrate-Schätzung (gewöhnliche Methode der kleinsten Quadrate) genommen. Diese Residuen sind aber zum Teil korreliert. H. Theil hat deshalb die Konstruktion spezieller, als BLUS-Residuen (beste lineare unverzerrte Schätzer) bezeichneter unkorrelierter Residuen vorgeschlagen, die auch bei einer Reihe anderer Tests für lineare Einzelgleichungsmodelle Anwendung finden. - Als Alternative zu dem D.-W.-T. gibt es auch eine Reihe von exakten Tests. Bei Verwendung von Vierteljahresdaten ist es nicht unplausibel, als Alternativhypothese von einer Autokorrelation vierter Ordnung auszugehen. K. F. Wallis hat deshalb eine entsprechende Modifikation des Durbin-Watson-Tests vorgeschlagen.

<< vorheriger Begriff		nächster Begriff>>
Duplikation		Durbins-h-Test

Diese Seite bookmarken :

Weitere Begriffe : Quartil | Asunción-Abkommen | Prämienanpassungsklausel | Unix | touch screen

Thematische Gliederung | Unser Projekt | Impressum

Copyright © 2009 All rights reserved. Wirtschaftslexikon