Ist eine Zeitreihe schwach stationär (Stationarität), so ist die Kovarianz zwischen der Realisation der Zeitreihe im Zeitpunkt t und der Realisation im Zeitpunkt t-k unabhängig vom Zeitpunkt t und hängt nur von der Länge des Lags k ab. Ist die Sequenz von null bis unendlich der Kovarianzen zwischen einer Realisation im Zeitpunkt t und ihren Lags absolut summierbar, dann können die Kovarianzen in der Autokovarianz erzeugende Funktion e. F. zusammengefaßt werden. - Die Autokovarianz erzeugende Funktion e. F. wird konstruiert, indem man die k-te Autokovarianz mit einer konstanten (realen oder imaginären) Zahl z hoch k multipliziert und dann über sämtliche Werte von k summiert. - Die Autokovarianz erzeugende Funktion e. F. ist ein Instrument, um die Eigenschaften eines stochastischen Prozesses zu charakterisieren und die Auswirkungen eines Filters zu ermitteln.
