stationärer Prozeß. Eine Zeitreihe folgt einem schwach stationären Prozeß, wenn der Erwartungswert und die Varianz endlich und zeitunabhängig sind und die Autokovarianzen lediglich von der zeitlichen Verschiebung, d. h. von der Länge des Lags zwischen zwei Realisationen des Prozesses abhängen.
