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Zeitreihenmodelle
ökonometrische Modelle, in denen die zu erklärende Variablen nur als stochastische Prozesse modelliert werden. Im Rahmen ökonometrischer Analysen werden auch uni- bzw. multivariate autoregressive Modelle, gleitende Durchschnittsmodelle oder Mischformen dieser Modelle (AR(p)-Prozeß, MA(q)-Prozeß, ARMA(p,q)-Prozeß, ARIMA(p,d,q)-Prozeß, Vektorautoregression) benutzt. Vor allem aus der Kritik an strukturellen Modellen wegen der Identifikationsproblematik werden derartige Ansätze verwendet. Vergleichbare Probleme treten jedoch auch bei diesen Zeitreihenmodellen auf. Die Wahl der jeweils maximalen Lags muß von einem auf Ex-post-Prognosen basierenden Kriterium abhängig gemacht werden. Die Zeitreihen müssen i. d. R. Realisationen stationärer stochastischer Prozesse (Stationarität) sein, und dies kann häufig nur durch Transformationen erreicht werden, bei denen ein Teil der Information verlorengeht. Auf derartigen Zeitreihenmodellen basieren auch die sogenannten Kausalitätstests.
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