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Zeitreihenanalyse
1. Begriff: Verfahren der Zerlegung einer Zeitreihe in ihre Komponenten (Komponenten einer Zeitreihe) anhand eines gegebenen empirischen Zeitreihenverlaufes. Zweck einer Zeitreihenanalyse ist v. a. die Prognose des Zeitreihenverlaufes in der Zukunft. - 2. Methoden: Bei den herkömmlichen Verfahren der Zeitreihenanalyse wird unterschieden: a) Der Fall, daß keine zyklische Komponente, also nur Trend und zufällige Komponente enthalten ist. Es kann mit Hilfe gleitender Durchschnitte die Trendkomponente auch dann ermittelt (geschätzt) werden, wenn keine Vorstellung über den Funktionstyp des Trends vorliegt. Ist eine solche Hypothese hingegen vorhanden, erfolgt die Ermittlung des Trends durch ein geeignetes Anpassungsverfahren, etwa die Methode der kleinsten Quadrate (MkQ). - b) Der Fall, daß auch eine zyklische Komponente wirkt. Die Ermittlung (Schätzung) einer zyklischen Komponente, etwa einer Saisonkomponente, kann unter verschiedenen Annahmen erfolgen. Die einfachste Hypothese besteht darin, daß sich der Saisonbestandteil der Zeitreihe Jahr für Jahr in genau derselben Weise wiederholt. Daneben kann auch der Fall eines im Zeitablauf variablen Saisonbestandteils bearbeitet werden. Für verschiedene Analyse- und Prognosezwecke ist es sinnvoll, aus einer Zeitreihe den Trend- bzw. den Saisonbestandteil herauszurechnen (Trendbereinigung; Saisonbereinigung). - 2. Neuerdings erfolgt Zeitreihenanalyse auch auf der Grundlage der Spektralanalyse. Mit dieser wird das Ziel verfolgt, eine gegebene Zeitreihe als Summe von Sinusschwingungen mit verschiedenen Frequenzen darzustellen. Dabei muß i. d. R. eine stationäre Zeitreihe unterstellt werden, deren Bildungsgesetze also im Zeitablauf unverändert bleiben. Deshalb ist die spektralanalytische Vorgehensweise für die Analyse ökonomischer Zeitreihen nicht allgemein akzeptiert.
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