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Koyck-Transformation

von L. M. Koyck vorgeschlagene Methode zur Lösung der auftretenden Beinahe-Multikollinearität bei der Schätzung von Modellen mit verteilten Lags (Lag-Modell), bei der die verzögerte zu erklärende Variable als eine erklärende Variable des transformierten Modells gebraucht wird. Bei der K.-T. ergeben sich jedoch Probleme, weil die verzögerte abhängige Variable dann mit der Störgröße korreliert ist, was zu inkonsistenten Schätzungen bei der gewöhnlichen Methode der kleinsten Quadrate führt.

 

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