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Multikollinearität

Kollinearität. 1. Charakterisierung: Die erklärenden Variablen einer zu schätzenden Modellgleichung sind hoch korreliert. - 2. Schätzwerte, -funktionen: Es ergeben sich unter Umständen bei der Bestimmung der Schätzwerte numerische Probleme. Bei einem linearen Einzelgleichungsmodell z. B. behalten zwar die gewöhnlichen Kleinst-Quadrate-Schätzfunktionen ihre stochastischen Eigenschaften, die Multikollinearität führt jedoch unter Umständen zu nicht mehr plausiblen Schätzwerten. Deshalb wird in solchen Fällen auch gelegentlich die Verwendung verzerrter Schätzfunktionen, z. B. der sogenannten Ridge-Schätzfunktionen vorgeschlagen. Die Anwendung solcher Schätzfunktionen verursacht jedoch zusätzliche Probleme; eine optimale Lösung des Problems läßt sich nicht angeben.

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