A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VOLATILIDAD EN CORTO

Cualquier posición en la que su tomador se beneficiará de un descenso de la volatilidad implícita del precio de un activo. En la mayoría de los casos, esto significa que la parte está corta neta en opciones. Cuando desciende la volatilidad implícita, el valor de las opciones desciende. De seguir igual todas las demás cosas, el tomador de una posición corta se beneficiará, por lo general, del descenso del valor de las opciones. El efecto de la volatilidad en los precios de las opciones se mide con una métrica conocida como vega. De aquí que la volatilidad en corto se suela denominar frecuentemente vega en corto.

<< término anterior		término siguiente >>
VOLATILIDAD DE OPCIONES		VOLATILIDAD HISTÓRICA

Marcar ésta página de bookmark:

Otros términos : JUNKBONDS | INVERSIÓN INTERNACIONAL | RE VALORIZACIÓN

Temas | Nuestro proyecto | Contacto | Imprenta

Copyright © 2006-2009 All rights reserved. Enciclopedia de economía