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VEGA

una de las griegas de las opciones. Vega se define como el importe en unidades monetarias del cambio de precio de una opción que sería resultado de un cambio en la volatilidad implícita del precio del activo subyacente. La volatilidad se mide como la desviación típica del cambio de precio en porcentaje anual compuesto continuamente. La vega de una opción se va haciendo más pequeña a medida que la opción se aproxima más a su vencimiento. La vega se conoce también como ¡cappa y a veces se denomina lámbela y sigma.

Desviación estándar analizada del porcentaje de cambios diarios en los precios. Es una variable que expresa la volatilidad, es decir, el cambio del precio durante un determinado período de tiempo.

En inglés: Vega.

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