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VOLATILIDAD IMPLÍCITA

Una estimación de la volatilidad futura del precio de algún activo donde dicha volatilidad se mide como desviación típica del porcentaje de cambio anual en el precio del activo cuando los cambios de porcentaje se miden en el supuesto de una composición continua del porcentaje. Estas estimaciones se denominan volatilidades implícitas porque la volatilidad futura no se puede observar en la actualidad y, por lo tanto, debe calcularse a partir de los precios de las opciones que se contratan sobre el activo.

Ver también volatilidad histórica y volatilidad.

Expresa las expectativas del mercado sobre la volatilidad del activo subyacente de una opción hasta su vencimiento.

En inglés: Implied volatility.

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VOLATILIDAD HISTÓRICA		VOLATILIDAD LARGA

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