Enciclopedia de Economia
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VOLATILIDAD DE OPCIONES

(En inglés: option volatility )

La fijación del precio de una opción viene condicionada por la volatilidad del precio de mercado del activo subyacente, de forma que cuanto mayor sean las oscilaciones diarias del precio del activo subyacente, es decir, cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el precio, y viceversa.

 

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