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MODELO DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE ACTIVOS DE CAPITAL

Un modelo de rendimiento previsto sobre un título valor basado en el rendimiento previsto asociado con el mercado general, el nivel de riesgo del valor en relación con el mercado general (es decir, riesgo sistemático) y el tipo de interés exento de riesgo. El riesgo normalmente se mide como coeficiente beta de los valores. La ecuación del modelo de determinación de precios de activos de capital es la siguiente: donde rx denota el tipo exigido de rendimiento de los valores de la compañía X, u-m representa el tipo de rentabilidad prevista en el mercado general, rf denota el tipo de interés exento de riesgo y Px denota el coeficiente beta de los valores de la compañía X en relación con el mercado general.

Ver coeficiente beta para método de cómputo.

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