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COEFICIENTE BETA

Una medida del riesgo sistemático asociado con un único tipo de acción o una cartera de acciones. El riesgo sistemático se mide con relación al mercado. En la mayoría de los casos, el mercado de referencia es el índice de valores S&P 500. El coeficiente beta de un valor se calcula como la covarianza del exceso de rendimiento sobre el valor y el exceso de rendimiento sobre el mercado

dividido por la varianza del exceso de rendimientos sobre el mercado. El exceso de rendimiento es la diferencia entre el rendimiento sobre la acción (o el mercado) y el rendimiento sobre el tipo exento de riesgo.

Según el modelo de mercado de W. F. Sharpe, coeficiente asociado a la variable independiente o explicativa de dicho modelo. También denominado coeficiente de volatilidad, mide el grado de vinculación o dependencia del rendimiento de ese activo con respecto al rendimiento del mercado. (Véase Modelo de mercado.)

(En inglés: beta coefficient )

También llamado coeficiente de volatilidad, parámetro que indica el grado en el que las variaciones del rendimiento del mercado afectan al rendimiento de determinado título.

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