Kann eine Zeitreihe als Realisation eines stationären stochastischen Prozesses (Stationarität) angesehen werden, dann ist sie entweder ein schwach stationärer AR(p)-Prozeß oder ein MA(q)-Prozeß oder eine Mischung aus einem schwach stationären AR(p)-Prozeß und einem MA(q)-Prozeß. Ein solcher Mischprozeß heißt ARMA(p,q)-Prozeß, wobei p für die Ordnung der AR(p)-Komponente und q für die Ordnung der MA(q)-Komponente steht. Die Stationarität eines ARMA(p,q) hängt nur von der Stationärität der AR(p) Komponente ab, da MA(q)-Prozesse stets schwach stationär sind.
