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autoregressive conditional heteroscedasticity, autoregressiv bedingte Heteroskedastizität. Eine von R. Engle vorgeschlagene Modellierung von Heteroskedastizität in Zeitreihen, bei der angenommen wird, daß die bedingte Varianz, die mittels der quadrierten Störgrößen geschätzt wird, einem autoregressiven Prozeß (AR(p)-Prozeß) folgen würde.

 

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