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RIESGO DE MERCADO

El riesgo de que un activo (o un instrumento tal como un contrato de derivados) disminuya de valor debido a cambios en las condiciones del mercado, tales como variaciones en los tipos de interés y de cambio o fluctuaciones en los precios de valores y productos. También conocido como riesgo de precios.

(Véase Riesgo sistemático.)

(En inglés: market risk )

También denominado riesgo sistemático o no diversificable, en una inversión en activos financieros, riesgo que no puede ser eliminado ni siquiera mediante la diversificación, ya que procede de las variaciones del conjunto del mercado. Es, por tanto, el grado en que afecta al valor de la inversión un cambio en el valor agregado de todos los activos de la economía, el cual está representado por el coeficiente beta, de forma que la rentabilidad exigida de una inversión aumenta linealmente con su beta.

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