Enciclopedia de Economia
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 

CONVEXIDAD

Una importante medida de riesgo de tipo de interés que se utiliza en conjunción con la duración de un instrumento de renta fija. Esencialmente, la convexidad mide el tipo al que cambia la duración del instrumento a medida que cambia la rentabilidad del instrumento. Desde el punto de vista matemático, es la segunda derivada del precio del instrumento con respecto a su rendimiento, dividida por el precio del instrumento. El concepto de convexidad en los mercados de renta fija es análogo al concepto de función gamma en los mercados de opciones.

Diferencia entre el precio actual de un bono y el que ha sido estimado por la recta representativa de la duración modificada. En forma porcentual, la convexidad es la variación del precio no atribuible a la duración modificada.

En inglés: Convexity.

 

<< término anterior
término siguiente >>
CONVERTIBLES
CONVEXIDAD AJUSTADA POR OPCIONES

 

Marcar ésta página de bookmark:

 
 

 

  Otros términos : EFECTIVIDAD | PODER ECONÓMICO | CRÉDITO ORDINARIO

Temas | Nuestro proyecto | Contacto | Imprenta