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GAMMA

Una de las varias medidas de riesgo asociadas con las opciones que son colectivamente conocidas como griegas de las opciones. La gamma es el grado de variación en la delta de una opción respecto a los cambios en el valor de mercado de los activos subyacentes. Esto es equivalente a la segunda derivada de la función de valoración de la opción respecto al precio del subyacente. Esencialmente, una gamma mide el grado de variación en la delta de la opción.

Ver delta.

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