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Wolds Dekomposition

Das Theorem von H. Wold besagt, daß jeder schwach stationäre, stochastische Prozeß (Stationarität) mit einem Erwartungswert von Null durch einen MA()-Prozeß (MA(q)-Prozeß) und einen deterministischen Teil repräsentiert werden kann. Wolds Dekomposition D. ist besonders in der Zeitreihenanalyse (Zeitreihenmodelle) von Bedeutung.

 

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