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parametrische lineare Optimierung

1. Begriff: Erweiterung der linearen Optimierung, die solche Probleme behandelt, bei der die Koffizienten der Zielfunktion und/oder die rechten Seiten der Restriktionen (Begrenzungsvektor) nicht mehr als konstant angenommen werden, sondern - ausgehend von bestimmten zunächst vorgegebenen Werten - in Abhängigkeit von einem oder mehreren Parametern variieren können (parametrisches lineares Optimierungsproblem). I. d. R. ist in diesem Fall zu jedem Wert, den der Parameter annehmen kann (bzw. die die Parameter annehmen können) eine optimale Lösung gesucht. - 2. Anwendungen: Zu parametrischen Optimierungsproblemen gelangt man v. a. in Entscheidungssituationen, bei denen Unsicherheit über die zugrunde gelegten Daten besteht. Darüber hinaus lassen sich gewisse Fragestellungen in Entscheidungssituationen bei denen mehrere Extremierungsziele zu berücksichtigen sind, auf derartige Probleme zurückführen. - 3. Lösungsverfahren: Parametrische lineare Optimierungsprobleme können durch geringfügig modifizierte Simplexmethoden gelöst werden. Die meisten Standardsoftwarepakete zur Lösung von Problemen der linearen Optimierung bieten - zumindest als Option - Routinen zur parametrischen Optimierung mit einem Parameter in der Zielfunktion bzw. im Begrenzungsvektor an.

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