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Moment

Parameter zur Kennzeichnung theoretischer Verteilungen. Sind xi die Ausprägungen einer diskreten Zufallsvariablen X und f(xi) die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten, so ist

das k-te gewöhnliche Moment der Zufallsvariablen X. Für k = 1 ergibt sich der Erwartungswert. Die Größen E(X – EX) k sind die zentralen Moment von X; hier ergibt sich für k = 1 der Wert 0 und für k = 2 die Varianz von X. Das 3. zentrale Moment kennzeichnet die Schiefe einer Verteilung.

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