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Homoskedastizität

Eine wichtige Annahme bei der Ableitung der stochastischen Eigenschaften der gewöhnlichen Kleinst-Quadrate-Schätzfunktionen (gewöhnliche Methode der kleinsten Quadrate) für lineare Einzelgleichungsmodelle ist die Hypothese, daß alle Störvariablen die gleiche Varianz haben. Zur Überprüfung dieser Annahme werden verschiedene Heteroskedastizitätstests vorgeschlagen. Das gebräuchlichste Testverfahren ist der Goldfeld-Quandt-Test. - Gegensatz: Heteroskedastizität.

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