A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bayes Theorem

Es sei f(y | ) die bedingte Dichtefunktion von y. Gemäß der baysianischen Sichtweise ist der Parameter die Realisation einer Zufallsvariablen mit einer Dichtefunktion f(), dem sog. 'prior'. Der prior kann durch eine meist subjektive Verarbeitung von Vorinformationen bestimmt werden. Die Beobachtungen erlauben dann mittels der posteriori Dichtefunktion die Parameter zu schätzen. Die posteriori Dichtefunktion ist dann nach dem Bayes Theorem T. gegeben durch:

wobei f(y) die unbedingte Dichtefunktion von y ist.

<< vorheriger Begriff		nächster Begriff>>
BAWV		Bayes-Regel

Diese Seite bookmarken :

Weitere Begriffe : Gesetzesvorlage | Rem (rem) | Arbeitsmenge | spezifische Inzidenz | StBA

Thematische Gliederung | Unser Projekt | Impressum

Copyright © 2009 All rights reserved. Wirtschaftslexikon