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SWAP DE SUSTITUCIÓN

1) Un tipo de swap de bonos (no es una transacción de derivados) en la que un gestor de carteras retira un bono de su cartera y lo sustituye con otro bono que tenga casi idénticos términos y calificaciones, pero que esté a un precio más atractivo. La sustitución de un bono por otro no tiene efecto neto sobre las características generales de la cartera de bonos, pero da como resultado la captación de alguna rentabilidad. 2) Un swap en el que se entra para sustituir a un swap que ha terminado prematuramente. Frecuentemente, el usuario final de un swap (por oposición a un agente) decidirá terminar un swap pronto. El agente calculará el valor ajustado a mercado del swap que se va a terminar: éste es el coste de un swap de sustitución. Esta cantidad será pagada, bien por el usuario final al agente, o por el agente al usuario final. Entonces el swap está terminado.

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