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SWAP DE PREVISIÓN DE TIPO

Una clase de swap de bonos (por oposición a un swap de derivados). Es decir, un bono se vende y otro bono se compra en previsión de un cambio de los tipos de interés. Por ejemplo, si se espera que los tipos de interés bajen, un gestor de carteras podría vender bonos de corta duración y comprar bonos de larga duración porque los bonos de larga duración son más sensibles a los cambios en los tipos de interés. Si se esperara que los tipos subieran, el gestor de carteras haría lo contrario.

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SWAP DE PASILLO		SWAP DE PRINCIPAL INDEXADO

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