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DURACIÓN DE MACAULAY

Una media ponderada del tiempo hasta el pago de los cash flows de un valor. Las ponderaciones se calculan como las ratios del valor actual de cada cash flow con respecto a la suma de los valores actuales de todos los cash flows. La duración de Macaulay fue la medida original de duración y se publicó en 1938. Fue, y sigue siendo, una importante medida del riesgo de los tipos de interés, pero generalmente es inferior a la duración modificada. La duración modificada puede obtenerse de la duración de Macaulay. Actualmente, cuando la gente se refiere a la duración puede estar refiriéndose a la duración de Macaulay, la duración modificada, o la duración efectiva.

Ver también duración modificada y duración efectiva para comparación.

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DURACIÓN DE LA UNIDAD MONETARIA		DURACIÓN EFECTIVA

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