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DETERMINACIÓN SECUENCIAL DE LA CURVA

Un procedimiento numérico iterativo para determinar la curva implícita de tipo cero al contado de los bonos que devengan cupón, normalmente del Tesoro. Básicamente, el procedimiento permite que uno extraiga secuencialmente los tipos cero al contado exentos de arbitraje de largo plazo a partir del conjunto de tipos cero al contado de plazo más corto y de los precios observables en los bonos con cupón. La metodología también se puede usar para extraer tipos de swap cero al contado a partir de una curva de swap a la par.

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DETERMINACIÓN DEL PRECIO NEUTRA EN CUANTO AL RIESGO		DEUDA

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