weißes Rauschen

elementarer stochastischer Prozeß, der allen Zeitreihenmodellen und auch den Störgrößen in den ökonometrischen Modellen (Ökonometrie 2.) zugrundeliegt. Realisationen von w. R. haben einen Erwartungswert von Null, eine endliche und konstante Varianz und die Autokovarianzen sind gleich null. Die Annahme der Normalverteilung ist keine Voraussetzung für w. R.