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Dickey-Fuller-Test

von Dickey-Fuller-Test Dickey und W. Fuller entwickelter Einheitswurzeltest (Einheitswurzel), bei dem die erste Differenz einer Zeitreihe auf den gelagten (lag) absoluten Wert der gleichen Zeitreihe regressiert wird. Liegt der Regressionskoeffizient nahe bei Null, so kann die Hypothese des Vorhandenseins einer Einheitswurzel nicht verworfen werden. W. Fuller hat kritische Werte für diesen Test tabelliert. - Sollte der Störterm der Regression einem ARMA(p,q)-Prozeß folgen, so empfiehlt sich der augmented D.-F.-T., bei dem zusätzlich noch gelagte Differenzen der Zeitreihe in das zum Test verwendete Regressionsmodell als erklärende Variablen miteinbezogen werden.

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