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Box-Jenkins-Verfahren
von G. E. P. Box und G. M. Jenkins entwickeltes parametrisches Verfahren zur statistischen Zeitreihenanalyse und -prognose. Man unterscheidet zwischen AR(p)-Prozessen, MA(q)-Prozessen, ARMA(p,q)-Prozessen und ARIMA(p,d,q)-Prozessen, wobei die Abkürzungen AR, I und MA respektiv für ,autoregressive', ,integrated' und ,moving average' stehen. In der Literatur diskutierte Vergleiche für mikro- und makroökonomische Variablen stellen die Leistungsfähigkeit und relative Treffsicherheit des B.-J.-V. insbes. bei Kurzfristprognosen heraus.
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