auf Bayes Theorem gründende, meist numerisch aufwendige Schätzungen von Parametern. bayesianische Schätzungen S. werden insbes. dann gebraucht, wenn man gewisse Vorinformationen bzgl. der Parameter mit in die Schätzung einbeziehen will. Heutzutage werden b. S. vor allem bei Vektorautoregressionen eingesetzt.
