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VALOR TEMPORAL DE UNA OPCIÓN

Diferencia entre la prima de una opción y su valor intrínseco. Sumado a su valor intrínseco da el valor de mercado de una opción. Representa el valor que tiene para el poseedor de una opción el que, durante el tiempo de su validez, el movimiento del precio del activo subyacente sea favorable. Será tanto mayor cuanto más lejos se halle la fecha de ejercicio y cuanto mayor sea la volatilidad del precio del activo subyacente.

En inglés: Time valué.

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VALOR TASADO		VALOR TEORÍAS DEL

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