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SWAP CMT

Un swap en el que el tipo de referencia para el lado flotante del swap es un vencimiento específico en la curva de rendimiento del Tesoro. Por ejemplo, supongamos que el swap tiene un plazo de vencimiento de cinco años y el tipo de referencia es el CMT a dos años. Entonces, cada seis meses durante cinco años observaremos el rendimiento del pagaré del Tesoro de dos años en la lista oficial actualizada a fin de determinar el tipo de interés flotante para el swap durante los próximos seis meses. Téngase en cuenta que no hay conexión entre el plazo de vencimiento del swap y el vencimiento del instrumento del Tesoro específico que se haya elegido como tipo de referencia. El otro lado del swap normalmente es fijo. Dos swaps CMT pueden utilizarse para crear un swap de curva de rentabilidad.

Ver swaps de curva de rentabilidad.

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SWAP CMO		SWAP COFI

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