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SWAPS DE CURVA DE RENTABILIDAD

Un swap de tipo de interés en el que ambos lados son flotantes. Un lado se reajusta periódicamente a la rentabildad de un bono del Tesoro de vencimiento constante con un plazo de vencimiento relativamente corto (digamos de 2 años) y el otro lado se reajusta periódicamente a la rentabilidad de un bono del Tesoro de vencimiento constante con un plazo de vencimiento relativamente largo (digamos 10 años). Estos tipos de swaps se pueden usar para explotar una opinión sobre la forma futura de la curva de rentabilidad. Por ejemplo, si una parte cree que la curva de rentabilidad va a aplanarse, propondría pagar la rentabilidad del bono a 10 años y recibir la rentabilidad del bono a 2 años. Los swaps de curva de rentabilidad se pueden crear a partir de los swaps del Tesoro de vencimiento constante (es decir, swaps CMT).

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