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SIMULACIÓN (MONTECARLO)

Un proceso estadístico basado en las probabilidades. La simulación se puede usar para valorar ciertos instrumentos financieros y para derivar medidas de riesgo (tales como el valor en riesgo) cuando no se dispone de un modelo analítico o cuando sea inaplicable. Esencialmente, el analista describe, en un sentido probabilista, las variables que condicionan el valor. Luego, empleando un generador de número aleatorio, el analista obtiene un valor posible de la variable objeto de análisis. Por ejemplo, el valor del precio del activo subyacente es uno de los condicionantes del valor de una opción sobre el subyacente. El activo subyacente es luego una variable condicionante y el valor de la opción es la variable objeto. Al repetir este proceso miles de veces, el analista obtiene muchos valores posibles para la variable objeto. A partir de estos valores se puede determinar un valor esperado. La simulación Montecarlo recibió este nombre debido a que sus raíces están en simular los resultados del juego de azar.

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