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RIESGO ESPECÍFICO

Según el denominado modelo de mercado de W. F. Sharpe, parte del riesgo total de un activo financiero que no depende de las fluctuaciones del mercado, sino de las características específicas del propio activo. También se le denomina riesgo propio o riesgo diversifícable, porque con una diversificación conveniente el riesgo específico se puede eliminar. Puede referirse tanto a un activo financiero individual como a una cartera.

(En inglés: specific risk )

También llamado riesgo único, propio o diversificable, en una inversión en activos financieros, riesgo que puede ser eliminado potencialmente por medio de la diversificación. Por tanto, el riesgo de una cartera está formado por el riesgo específico y el riesgo de mercado, que es el que realmente importa al inversor, puesto que el otro desaparecerá con una cartera bien diversificada.

Riesgo de insolvencia neutralizaba mediante una adecuada diversifica-ción de inversiones.

En inglés: Specific risk.

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