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RIESGO DE GAMMA

Un tipo de riesgo al que están expuestos los creadores de mercados de opciones como consecuencia de una gamma positiva o negativa. Si el libro de opción del creador de mercado tiene una gamma positiva o negativa (es decir, no igual a cero) y se produce un cambio en el precio del subyacente, el creador de mercado experimentará alguna ganancia o alguna pérdida incluso si la delta del libro de opciones es cero.

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