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OPCIONES AL MEJOR DE LOS CASOS

También conocidas como opciones alternativas, pero este último término también puede incluir a las opciones al peor de los casos. Una opción que renta basándose en el activo o índice que tenga mejor comportamiento de entre dos o más activos o índices. Por ejemplo, el tenedor de una opción de compra al mejor de los casos sobre los índices S&P 500 y Nikkei 225 recibiría el rendimiento total sobre aquél de los dos índices que tuviera mejor comportamiento o pagaría sobre el índice

con comportamiento menos malo de los dos, en caso de que ambos tuvieran un rendimiento total negativo. La función de rentabilidad para tales opciones vendrá dada por max[Sv S2, S3,..., Sn], donde max [ ] denota la función máxima y S¡ denota el valor del subyacente i ° en la fecha de vencimiento de la opción, íntimamente relacionadas están las opciones al peor de los casos, que rentan sobre aquel activo o índice que tenga peor comportamiento de entre una serie de ellos. Las opciones al mejor de los casos quedan dentro de una categoría más amplia de opciones denominadas opciones arco iris. Otros tipos de opciones arco iris incluyen opción de superrendimiento y opciones máx-mín.

Ver estas opciones para conocer sus características distintivas.

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