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OPCIÓN DE SUPERRENDIMIENTO

Una opción que rinde la cantidad por la cual un activo o índice supera a otro activo o índice si la diferencia entre ellas es positiva y rinde cero de lo contrario. Por ejemplo, un inversor podría comprar una opción de superrendimiento sobre el S&P y el Nikkei, de tal manera que la rentabilidad de la opción fuera la diferencia entre los rendimientos totales de estos dos índices, o cero. La función de rentabilidad vendría dada por majc[S, - S2, 0]. Las opciones de superrendimiento son uno de los varios tipos de opciones arco iris. Otros tipos de opciones arco iris incluyen las opciones al mejor de los casos, al peor y max-min.

Ver cada una de éstas para más detalles.

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