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CONO

La estrategia más usual de opción combinada. Un cono consta de una opción de compra y una opción de venta emitidas sobre el mismo subyacente, con la misma echa de vencimiento y con idéntico precio de ejercicio. Tanto la opción de compra como la de venta se pueden mantener en largo (lo que se llama un cono largo) o en corto (lo que se llama un cono corto). Las posiciones de cono largo se usan frecuentemente para especular que la volatilidad aumentará (según lo manifieste un gran cambio en el precio del subyacente) con relación a la volatilidad implícita incorporada en los precios de los componentes del cono. Las posiciones de cono corto se usan frecuentemente para especular que el precio del subyacente no cambiará mucho respecto al nivel actual (es decir, la volatilidad será inferior a la implícita por los precios actuales de los componentes del cono).

Compraventa simultánea de opciones cali y put con el mismo vencimiento y precio de ejercicio.

En inglés: Straddle.

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CONMUTAR		CONO COMPRADO

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Otros términos : POSICIÓN ALCISTA | INVERSIONES ESTRATÉGICAS | ORDEN DE CAMBIO LIITADO

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