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COMBINACIÓN DE OPCIONES

Una estrategia de contratación que consiste en tomar una posición larga en futuros sintéticos y una posición corta en futuros sintéticos para el mismo activo subyacente, en las que los futuros sintéticos tienen la misma fecha de vencimiento. Cada una de las dos posiciones sintéticas está creada a partir de opciones de compra y de venta, pero los dos lados del diferencial se han creado con opciones de compra y venta que tienen diferentes precios de ejercicio. Es decir, los futuros

en corto se crean a partir de opciones de compra y venta que tienen un precio de ejercicio y los futuros en largo se crean a partir de opciones de compra y venta que tiene un precio de ejercicio diferente. Estas estrategias se originaron como una manera de aplazar la realización de las pluvalías de capital hasta el siguiente ejercicio fiscal.

Estrategia que une, formando un paquete, la compra o la venta de opciones de compra y de opciones de venta. Las combinaciones más utilizadas son: la mariposa vendida, el cono comprado, el cono vendido, la cuna comprada y la cuna vendida.

En inglés: Combination.

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COMBINACIÓN DE COMPRA/VENTA DE SÓLO PRINCIPAL		COMBINACIONES

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